Näytetään tulokset 1 - 10 / 10303
tulosta / sivu
Mitä julkaisutietoja palvelu sisältää?
Julkaisun nimi
Tekijät
Julkaisukanava
Vuosi
 Julkaisujen tiedon ikoni

Characterising heavy-tailed networks using q-generalised entropy and q-adjacency kernels

Vertaisarvioitu
Avoin saatavuus
DOI
10.1016/j.physa.2020.125666
Koponen, Ismo T.; Palmgren, Elina; Keski-Vakkuri, Esko
Physica A: Statistical Mechanics and its Applications2021 Julkaisujen tiedon ikoni

Asymptotic Expansions for Heavy-Tailed Data

Vertaisarvioitu
Avoin saatavuus
DOI
10.1109/LSP.2016.2526625
Pastor, Giancarlo; Mora-Jimenez, Inmaculada; Caamano, Antonio J.; Jäntti, Riku
IEEE Signal Processing Letters2016 Julkaisujen tiedon ikoni

On extreme quantile region estimation under heavy-tailed elliptical distributions

Vertaisarvioitu
Avoin saatavuus
DOI
10.1016/j.jmva.2024.105314
Pere, Jaakko; Ilmonen, Pauliina; Viitasaari, Lauri
Journal of Multivariate Analysis2024 Julkaisujen tiedon ikoni

LARGE DEVIATIONS OF MEANS OF HEAVY-TAILED RANDOM VARIABLES WITH FINITE MOMENTS OF ALL ORDERS

Vertaisarvioitu
Avoin saatavuus
DOI
10.1017/jpr.2016.87
Lehtomaa, Jaakko
Journal of Applied Probability2017 Julkaisujen tiedon ikoni

Asymptotic independence and support detection techniques for heavy-tailed multivariate data

Vertaisarvioitu
Avoin saatavuus
DOI
10.1016/j.insmatheco.2020.05.002
Lehtomaa, Jaakko; Resnick, Sidney
Insurance: Mathematics and Economics2020 Julkaisujen tiedon ikoni

Heavy-Tailed Symmetric Stochastic Neighbor Embedding

Vertaisarvioitu
Yang, Zhirong; King, Irwin; Xu, Zenglin; Oja, Erkki
-2009 Julkaisujen tiedon ikoni

On the Identification of the Riskiest Directional Components from Multivariate Heavy-Tailed Data

Vertaisarvioitu
Avoin saatavuus
DOI
10.3390/risks11070130
Hägele, Miriam; Lehtomaa, Jaakko
Risks2023 Julkaisujen tiedon ikoni

Distinguishing subsampled power laws from other heavy-tailed distributions

Vertaisarvioitu
Avoin saatavuus
DOI
10.1103/PhysRevE.109.054308
Sormunen, Silja; Leskelä, Lasse; Saramäki, Jari
Physical Review E2024 Julkaisujen tiedon ikoni

On multivariate heavy-tailed risk modelling in insurance and finance

Avoin saatavuus
Hägele, Miriam
Helsingin yliopisto2022 Julkaisujen tiedon ikoni

On Heavy-tailed Risks with Applications to Insurance and Finance

Lehtomaa, Jaakko
University of Helsinki2016

Characterising heavy-tailed networks using q-generalised entropy and q-adjacency kernels

Vertaisarvioitu
Avoin saatavuus
DOI
10.1016/j.physa.2020.125666
2021

Asymptotic Expansions for Heavy-Tailed Data

Vertaisarvioitu
Avoin saatavuus
DOI
10.1109/LSP.2016.2526625
2016

On extreme quantile region estimation under heavy-tailed elliptical distributions

Vertaisarvioitu
Avoin saatavuus
DOI
10.1016/j.jmva.2024.105314
2024

LARGE DEVIATIONS OF MEANS OF HEAVY-TAILED RANDOM VARIABLES WITH FINITE MOMENTS OF ALL ORDERS

Vertaisarvioitu
Avoin saatavuus
DOI
10.1017/jpr.2016.87
2017

Asymptotic independence and support detection techniques for heavy-tailed multivariate data

Vertaisarvioitu
Avoin saatavuus
DOI
10.1016/j.insmatheco.2020.05.002
2020

Heavy-Tailed Symmetric Stochastic Neighbor Embedding

Vertaisarvioitu
2009

On the Identification of the Riskiest Directional Components from Multivariate Heavy-Tailed Data

Vertaisarvioitu
Avoin saatavuus
DOI
10.3390/risks11070130
2023

Distinguishing subsampled power laws from other heavy-tailed distributions

Vertaisarvioitu
Avoin saatavuus
DOI
10.1103/PhysRevE.109.054308
2024

On multivariate heavy-tailed risk modelling in insurance and finance

Avoin saatavuus
2022

On Heavy-tailed Risks with Applications to Insurance and Finance

2016